Two potentials, one result

Autor(es): SMETANIN, PAUL
Titulo seriado: Asia Risk :28-31 febrero 2000
Fecha de publicación: 01.febrero.2001
Resumen: Se explica como a través de simulaciones de escenarios para mercados de riesgo, es posible asistir a los "traders" a identificar y administrar portafolios que implícitamente están asociados a una contraparte expuesta. Esencialmente, se revisa la naturaleza del riesgo de crédito, las correlaciones posibles entre créditos y mercados de riesgo, las implicancias de "tomar" o asumir riesgos de mercado. Finalmente se presenta un caso práctico.
Páginas: 28-31


Ubicación: 807
Código SBIF: D951


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